A new nonlinear formulation for GARCH models

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

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Resumen

In this note we deduce a new mathematical representation, based on a discrete-time nonlinear state-space formulation, to characterize Generalized AutoRegresive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models. The purpose pursued by this article is to use the models presented herein to develop estimation techniques which are also valid in the situation when observations are missing.

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)235-239
Número de páginas5
PublicaciónComptes Rendus Mathematique
Volumen351
N.º5-6
DOI
EstadoPublicada - mar. 2013
Publicado de forma externa

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'A new nonlinear formulation for GARCH models'. En conjunto forman una huella única.

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