ARCH model and fractional Brownian motion

Natalia Bahamonde, Soledad Torres, Ciprian A. Tudor

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

4 Citas (Scopus)

Resumen

We study an extension of the ARCH model that includes the squared fractional Brownian motion. We study the statistical properties of the model as the conditions for the existence of a stationary solution and the moments of the process. We study their asymptotic behavior of the autocorrelation function of the squared of the process and we prove that the long memory property of the model holds. We illustrate our results by numerical simulations.

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)70-78
Número de páginas9
PublicaciónStatistics and Probability Letters
Volumen134
DOI
EstadoPublicada - mar. 2018
Publicado de forma externa

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'ARCH model and fractional Brownian motion'. En conjunto forman una huella única.

Citar esto