Fractional Brownian motion, fractional Gaussian noise, and Tsallis permutation entropy

L. Zunino, DARIO GABRIEL PEREZ , A. Kowalski, M. T. Martín, M. Garavaglia, A. Plastino, O. A. Rosso

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

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Resumen

In this work, we analyze two important stochastic processes, the fractional Brownian motion and fractional Gaussian noise, within the framework of the Tsallis permutation entropy. This entropic measure, evaluated after using the Bandt & Pompe method to extract the associated probability distribution, is shown to be a powerful tool to characterize fractal stochastic processes. It allows for a better discrimination of the processes than the Shannon counterpart for appropriate ranges of values of the entropic index. Moreover, we find the optimum value of this entropic index for the stochastic processes under study.

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)6057-6068
Número de páginas12
PublicaciónPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications
Volumen387
N.º24
DOI
EstadoPublicada - 15 oct 2008

Huella Profundice en los temas de investigación de 'Fractional Brownian motion, fractional Gaussian noise, and Tsallis permutation entropy'. En conjunto forman una huella única.

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