M-procedures in the general multivariate nonlinear regression model

VICTOR ELISEO LEIVA SANCHEZ, Antonio Sanhueza, Pranab K. Sen, Nelson Araneda

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

5 Citas (Scopus)

Resumen

In the multivariate nonlinear regression model, parameter estimators and test statistics based on least squares and maximum likelihood methods are usually nonrobust. For this type of models, we introduce M-estimators and M-tests, which are robust to departures from normality. In addition, we study the asymptotic properties and consider a computational algorithm for these estimators.

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)1-13
Número de páginas13
PublicaciónPakistan Journal of Statistics
Volumen26
N.º1
EstadoPublicada - 1 ene 2010

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'M-procedures in the general multivariate nonlinear regression model'. En conjunto forman una huella única.

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