Spectral estimation in the presence of missing data

Natalia Bahamonde, Paul Doukhan

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Resumen

In this article we propose a quasi-Whittle estimator for parametric families of time series models in the presence of missing data. This estimator extends results to the incompletely observed case. This extension is valid to non-Gaussian and nonlinear models. It also allows us to bound the variance of an associated quasiperi-odogram. A simulation study empirically validates the proposed estimate for mixing and nonmixing models.

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)59-79
Número de páginas21
PublicaciónTheory of Probability and Mathematical Statistics
Volumen95
DOI
EstadoPublicada - 2017

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Spectral estimation in the presence of missing data'. En conjunto forman una huella única.

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