Test du rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d'un VAR avec des erreurs dépendantes

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Resumen

In this Note we consider the estimation and the test of the co-integration rank of multiple autoregressive time series model with nonindependent innovations. We show the consistency of the estimators and the validity of the likelihood ratio test in the presence of error terms with heteroscedasticity or other forms of dependence. To cite this article: H. Raïssi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

Título traducido de la contribuciónTesting the co-integrating rank with the likelihood ratio test under dependent errors assumption
Idioma originalFrancés
Páginas (desde-hasta)93-96
Número de páginas4
PublicaciónComptes Rendus Mathematique
Volumen346
N.º1-2
DOI
EstadoPublicada - ene. 2008
Publicado de forma externa

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Test du rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d'un VAR avec des erreurs dépendantes'. En conjunto forman una huella única.

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